Future Caffè – analisi della stagionalità

Proseguiamo la nostra analisi su future su cui aprire posizioni vendendo opzioni.

Il caffè si ottiene dalla macinazione dai semi di alcune piante sempreverdi tropicali, le principali Arabica e Robusta.

La arabica è una pianta a cespuglio mentre la robusta si sviluppa fino a 10 metri di altezza.

Noi traderemo solo l’arabica la quale è più pregiata della Robusta, ha semi piatti con un solco lineare centrale che vengono portati a maturazione dai sette ai nove mesi.

Le temperature ideali per l’arabica vanno dai 15 ai 24 gradi.

L’arabica si sviluppa in zone collinari fino a 2000 metri d’altezza.

Per questa caratteristica la raccolta avviene manualmente.

Il raccolto viene posto in sacchi di iuta Da 60 kg l’uno, poi i sacchi vengono inviati alle torrefazioni, dove si applicano i processi di tosatura e di macinazione.

I maggiori produttori al mondo sono il Brasile con il 43%, segue il Vietnam con il 27,5%, poi Colombia ed Indonesia (con un circa 26%).

Il raccolto avviene in Brasile tra i mesi di aprile e settembre.

Mentre in Vietnam a Gennaio.

Infine in Colombia ed Indonesia il raccolto si protrae da gennaio a marzo.

Fra i maggiori importatori di caffè abbiamo l’unione europea (41,6%), gli Stati Uniti (24,4%) ed il Giappone (7,7%).

Il consumo di caffè è costantemente aumentato.

Riporto qui sotto il grafico dell’andamento del caffè degli ultimi 10 anni.

 

Sigla contratto KC
Mesi di scadenza future Marzo, maggio, luglio, settembre, dicembre
Dimensioni contratto 37500 pounds (libbre) = 17 tonnellate
Variazione minima di prezzo (tick 0,05 cents = $18,75
Esempio di variazione da 140 cents a 150 cents  variazione $3750
Picco massimo ultimi 10 anni 304 cents
Picco minimo ultimi 10 anni 86,65 cents
Trading range ultimi 5 anni Max 174,35 cents – 86,65 cents
Valore medio ultimi 10 anni 151,08 cents
Variazione giornaliera massima 7162$ di valore nozionale ossia 19,1 cents di variazione (valore unitario)

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